Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

Šis indikatorius priskiriamas tiek osciliatorių, tiek prie sudėtingų slankiųjų vidurkių klasės, nes jis yra ne kas kita, kaip patrauklesnį vaizdą turintis dviejų paprastų (arba eksponentinių slankiųjų vidurkių) slankiųjų vidurkių darbo rezultatas. Yra nuomonė, kad MACD stipriai sumažina įprastu būdu naudojamų slankiųjų vidurkių kombinacijų trūkumus

Egzistuoja du MACD analizės ir braižymo būdai:

  • linijinis MACD, kurį dažniausiai treideriai naudoja trendo analizei:

 

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

 

  • MACD histograma - pagal analizės būdą ir pagal braižymo principą yra tikslingiau jį priskirti prie osciliatorių

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

 

Paskaičiavimas:
Linijinis MACD
Braižomas išskaičiuojant 26 periodo vidurkį iš 12 periodo vidurkio. Slankieji vidurkiai eksponentiniai. Tuomet ant MACD grafiko papildomai punktyru pridedamas 9 periodo paprastas slankusis vidurkis, kuri vykdo signalinės linijos funkcijas.
MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9)

Kur:
EMA - eksponentinis slankusis vidurkis
SMA - paprastas slankusis vidurkis
SIGNAL - signalinė indikatoriaus linija MACD histogramaKad nubrėžti MACD histogramą, būtina išvesti signalinę liniją iš MACD linijos.
MACD histograma = MACD – Signal

Pastaba: moderniuose vadovėliuose ir daugelyje kitų treidingo leidinių egzistuoja MACD ir MACD histogramos savokų ir aprašymų painiojimas. Painiava yra todėl, kad abu indikatoriai turi vienodus pavadinimus: MACD histograma ir MACD linijinio indikatoriaus atvaizdavimas histogramos pavidalu.

Panaudojimas:
1. Linijinio MACD signalai:

  • Maksimumo arba minimumo susiformavimas ant signalinės linijos reiškia, kad greitu laiku tūrėtų atsirasti toks pats ir MACD indikatoriaus signalas ir verta pasiruošti sandėriui.
  • Jeigu MACD yra aukščiau nulinės linijos, vadinasi rinkoje bulių tendencija, atitinkamai MACD linijos kirtimas iš apačios į viršų duoda pirkimo signalą. Signalo stiprumas priklauso nuo to, kokie iki kirtimo buvo MACD judėjimai. Jeigu MACD ilgą laiką yra virš nulinės linijos, o paskui pradeda kristi ir prakerta nulinę liniją iš viršaus - tai traktuojama, kaip pardavimo signalas. Jeigu MACD buvo neigiamoje zonoje kelis mėnesius iš eilės, tuomet pakilimas virš nulio linijos ir vėliau grįžimas vėl žemiau nulio - greičiausiai vyksta tik laikina korekcija.
  • Naudojant MACD divergencijose, jeigu formuojasi bulių išsiskyrimas, t.y. naujas maksimumas ant kainos grafiko nėra palaikomas tokiu pačiu maksimumu ant indikatoriaus histogramos - tokia formacija sako, kad einamasis kylantis judėjimas silpnas ir galimas apsisukimas. Divergencija sako apie galimą apsisukimą, bet ne apie patį apsisukimo faktą - todėl neverta pulti atidarinėti sell pozicijų, kol einamoji kylanti dinamika nėra pasibaigusi. Tokiais atvejais geriausia visada sulaukti patvirtinančio signalo: pavyzdžiui, trendo linijos pramušimas arba kitų analizės sistemų signalų. Bulių išsiskyrimas gali būti silpnai patvirtintas kertant signalinę liniją iš viršaus. Išsiskyrimai (divergencijos) yra vieni rečiausių MACD signalų, tačiau jie rodo galimus tendencijos ekstremumų vietas.
  • Jeigu formuojasi Meškų susiėjimai, t.y. naujas minimumas ant kainos grafiko nėra palaikomas tokiu pačiu minimumu ant indikatoriaus grafiko - tai parodo meškų tendencijos silpnumą ir apie galimą greitą apsisukimą. Darbo principai tokie patys tik atvirkštiniai, kaip ir su Bulių išsiskyrimu: neatidarom buy, kol negaunam patvirtinimo; patvirtinimo signalai tie patys, kaip ir buliams tik atvirkštiniai.
  • Daugkartinės divergencijos traktuojamos taip pat, kaip ir tradicinės. Skirtumas tik tas, kad daugkartinė divergencija yra stipresnis signalas.
  • Kai pats linijinis MACD yra žemiau nulinės linijos ir kerta signalinę liniją iš apačios į viršų ir nėra meškų susiėjimo - tuomet labai tikėtinas kainų ėjimas į viršų.
  • Kai pats linijinis MACD yra aukščiau nulinės linijos ir kerta signalinę liniją iš viršaus į apačią ir nėra bulių išsiskyrimo - tuomet labai tikėtinas kainų ėjimas žemyn.
  • Jeigu rinkoje aiškiai nėra trendo ir MACD pasiekia maksimumą - tai rodo, kad trumpo periodo kainos labai išsiskyrė su ilgo periodo kainomis - tai silpnas pardavimo signalas. Jeigu MACD pasiekė savo minimumą - tai silpnas pirkimo signalas. Šių signalų jėga padidėja jeigu maksimumas arba minimumas buvo iš tikrųjų nenormalūs, t.y. išėjo už jums matomų ribų.
  • MACD grafike, kaip kainų grafike, galima naudoti trendo liniijas, palaikymus-pasipriešinimus, techninės analizės figūras.

2. MACD histogramos signalai:

  • Indikatoriaus susikirtimas su savo signaline linija: kai MACD histograma nusileidžia žemiau signalinės linijos – vertėtų parduoti, kai pakyla aukščiau signalinės linijos – pirkti.
  • Nulinės linijos kirtimas traktuojamas, kaip neutralios būsenos pasiekimas (vidurkiai susilygino). Jei tokiu metu turite atidarytų pozicijų, toks 0 linijos kirtimas jums reiškia “Dėmesio!”. Judėjimas ta pačia kryptimi gali prasitęsti, tačiau šiam judėjimui reikia skirti ypatingą dėmesį siekiant nepraleisti naujų judėjimą patvirtinančių signalų. Nerandant tokių signalų, geriau užfiksuoti esamą poziciją.
  • MACD kalnelio augimo pasikeitimas traktuojamas, kaip kainos tendencijos pasikeitimas. Jei po augimo periodo MACD histograma pradeda mažėti, tai manoma, kad kaina ir toliau mažės. Grafike tai atrodys, kaip nusileidimas iki nulinės linijos – signalas parduoti. Jei MACD kalnelis nustoja augti žemyn ir pradeda kilti iki nulinės linijos – tai signalas pirkti. Ypač stipriais signalais laikomi tie, kada MACD histograma nustoja augti suformuodama daug didesnius kalnelius nei įprasta.
  • Signalų gavimui taip pat yra naudojamas kaimyninių, viena kryptimi besiformuojančių, kalnelių aukščių palyginimas. Jei nuo nulinės linijos į viršų augančio kalnelio viršūnė yra žemiau prieš tai buvusio kalnelio (arba atvirkščiai, jei kalneliai nukreipti žemyn nuo nulinės linijos), tai pasako, kad einamasis kainos judėjimas silpsta. Jei einamojo kalnelio viršūnė aukščiau paskutinio analogiškai susiformavusio kalnelio viršūnės, trendas sustiprinamas.

Trūkumai:
1. Manoma, kad ir linijinis MACD ir MACD histograma duoda itin daug melagingų signalų trumpalaikiuose perioduose. Todėl siūloma MACD naudoti dieniniuose ir aukštesniuose perioduose.
2. Linijinis MACD indikatorius kai kada stipriai vėluoja formuodamas trendinius signalus.

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.