Atsakymai į klausimus

 

kapitalo valdymas

 

Užbaigiant įvadinę Kapitalo valdymo pagrindų straipsnių ciklo dalį, bus pateikti atsakymai į skaitytojų klausimus.
 
1. Apie pateiktą medžiagą.
Šio kurso, skirto pradedantiems treideriams, tikslas nebuvo išmokyti kapitalo valdymo. Čia nebuvo pateiktas nei vienas MM metodas, buvo parodytas tik vieno MM elemento – Rizikos valdymo – praktinis pavyzdys.

Pagrindinė užduotis – parodyti, kaip pinigų valdymas (praktiškai nesusiejant jo su Prekybos Metodu) gali daryti įtaką prekybos rezultatams. Ir tuo pačiu atkreipti dėmesį į vieną esminių treidingo elementų – kapitalo valdymą.
Ginčytis dėl to, kas yra svarbiau, o kas ne taip svarbu – Prekybos Metodas ar Kapitalo Valdymas – yra beprasmiška. Sėkmingai prekybai tai yra du būtini ir neatskiriami Prekybos Sistemos elementai. Prekybos Sistema = Мoney Мanagement + Prekybos Metodas.

2. Kažkuriuo mokymosi momentu  galima (ir reikia) pradėti naudoti kapitalo valdymą. Kuriuo momentu – nurodyti neįmanoma, jums teks nustatyti patiems. Tačiau be MM pagrindų supratimo pradėti prekybos tikrai negalima. Įsivaizduokite tokią fantastišką situaciją:
Jūs (kaip pranašė Vanga) žinote, kada įeiti, ir netgi, kas dar svarbiau - kada išeiti. Jūsų prognozių tikimybė yra žymiai didesnė nei 50%. Tegul būna net 0,7-0,8 (kas yra toli nuo realybės).
Be teisingo MM jūsų neišvengiamai laukia visiškas lėšų praradimas. Todėl gerai pagalvokite.
 
3. Punkto ir sverto dydis.
Kaip nekeista, daugybė klausimų atsiranda dėl šių sąvokų nesupratimo. Netingėkite mokytis teorijos.
Punkto vertė nepriklauso nuo sverto.
Svertas – tai tas kreditas, kurį duoda jums brokeris (dileris) ir kuris nustato užstato dydį. Būtent su užstato dydžiu ir reikia dirbti. Tai yra, visuomet įsivaizduoti, kaip greitai jis tirps pralaimėjimo metu.

4. Rizikos valdymas (RM) ir klasikiniai MM metodai.
Didelė klaida – pradėti mokytis Kapitalo Valdymo iš „klasikų“ darbų. Iš pradžių išmokite elementarių depozito apsaugos metodų viename ar keliuose sandoriuose, išmokite apskaičiuoti realią sandorių riziką. Ir tik po to pereikite prie sandorių dydžio valdymo metodų prekybos metu, prie jų auginimo ir mažinimo algoritmų.

5. Ar yra MM skirtumas „spot“ ir fjučerių rinkose?
Ir yra, ir nėra.
Užduotys vienodos: minimizuoti riziką ir maksimaliai efektyviai panaudoti lėšas.
Tačiau pagrindiniai parametrai apskaičiuojami skirtingai. Ypač atkreipkite dėmesį į užstatą (maržą). Fjučeriuose jis nustatomas kitaip.
Punkto vertė taip pat yra kita.
O svarbiausia, ką reikia žinoti pradžioje – fjučeris – tai yra išvestinis instrumentas iš valiutų rinkos ir nustatomas pagal elementarią formulę:
Fjučeris = spot kaina  * koeficientas (artimas 1, bet visuomet mažesnis).

Priklausomybė yra linijinė.
Bet jeigu nesigilinant, tai bent jau aišku, kad fjučerio grafikas visuomet juda sinchroniškai su spot grafiku (su keleto punktų skirtumu).

Ir keletas klausimų dėl „Alpinisto“ metodo:
6. O jeigu jau pirmas sandėris yra nuostolingas ir uždaromas su stopu? Ir taip kelis kartus iš eilės. Depozitas greičiau mažės?

Klausimai labai aktualūs. Pati darbo pagal šį algoritmą metodika tinka bet kuriai valiutinei porai, bet būtina nustatyti volatilumą ir jo pagrindu pasirinkti prekybai optimalų laiko periodą. Kuo mažesnis laiko periodas (TF), tuo daugiau judėjimų galima užkabinti, tačiau reikėtų sumažinti R iki 3%, kadangi ir įėjimo klaidų gali būti daugiau.

Išlaikant pelno/rizikos santykį didesnį kaip 1,5, iš esmės galima per daug nesukti sau galvos. Tačiau verta išmokti garantuotų įėjimų technikos tam, kad padidinti Matematinius Lūkesčius, ko ir moko Masterforex-V Akademijos komanda kasdien ir kasmet. Pradėkite nuo nemokamos Pradedančiojo treiderio mokyklos.

7. ММ nevaldo stop-loss padėties. Tai yra grynai Prekybinio Metodo sritis.

Tinkamoje situacijoje stop-loss dydis turi atitikti ir Prekybos Metodą (grafinį modelį), ir Kapitalo Valdymą (leidžiamą riziką).
Netinkamoje situacijoje  (esant sistemos signalui) ММ arba draudžia atidaryti poziciją, arba siūlo nustatyti stop-loss, nesusiejant su grafiniu modeliu, bet saugiame lygyje.
("situacijoje, kuomet artimiausias grafiškai pagrįstas sustojimas numato labai didelę riziką, pati protingiausia prekybinė strategija gali būti rinkos įsakymas, pagrįstas piniginiu sustabdymu“. D.Schwager. Techninė analizė. Pilnas kursas.)
T.y., ММ naudojamas SL vietos nustatymui bet kokiu variantu, o grafika – ne.

8. Trendas atskirai nesiformuoja! Jeigu prasidėjo trendas, tai jis bus ir mažore, ir jo krosuose. T.y.  1-mas sandėris atidaromas maksimaliai naudingai, o sekantys – analogiškai, pagal porų „subrendimo“ lygį, tokiu būdu visi sandėriai tampa maksimaliai pelningais. Naudojant tik vieną porą, akivaizdu, kad kiekvienas vėlesnis sandėris bus „prastesnis“ negu pirmasis. Atitinkamai, dirbat profiliuotai, depozito panaudojimo efektyvumas padidėja.

Visiškai teisingai. Tik tokiu atveju mes naudojame rizikingesnį portfelinio investavimo variantą.
Jeigu mes laikomės griežtos taisyklės rizikuoti bendroje sumoje ne daugiau kaip 3-5% depozito, (kas yra visiškai išmintinga), ir stambus depozitas leidžia atidaryti keletą sandėrių iš karto, tuomet galima užeidinėti nedideliais lotais susijusiose porose, arba vienu dideliu lotu vienoje poroje.  Pirmu atveju didelio pranašumo nėra, kadangi instrumentai yra susiję: arba visi pliuse, arba visi minuse. Subalansuotam krepšeliui tuomet geriau naudoti mažiau susijusias poras.
Jeigu turima omenyje, kad lėšų panaudojimo efektyvumo padidinimui reikia atidarinėti skirtingas pozicijas su leidžiama rizika kiekvienoje iš jų, tai jau yra pagrindinių MM taisyklių pažeidimas, ir juo labiau pavojinga, jeigu tai naudojama susijusiose porose, kadangi niekas ir niekada užtikrintai negali žinoti, kad jis yra trendo pradžioje, o ne prieš apsisukimą, ir šiuo atveju tikrai gresia depozito praradimas.

Taip agresyviai kelti depozito panaudojimo efektyvumą, didinant dirbančias lėšas ir viršijant leidžiamą R, negalima jokiomis sąlygomis, nepriklausomai nuo  pozicijų ir instrumentų kiekio. Prarasime viską.

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.