Kapitalo valdymo panaudojimo realioje FOREX prekyboje pavyzdys

 

kapitalo valdymas


Susitarkime, kapitalo valdymo metodus atidirbinėsime, pradedant nuo paprastų ir einant link sudėtingesnių, tuo pačiu nesustodami ties klausimais, nagrinėjančiais Prekybos sistemą. Pradėsime darbą ne nuo mažų periodų, bet nuo H1. Tai nėra „intraday“ prekyba, prie kurios jūs, ko gero, jau pripratote, tačiau darbas „intraday“ yra žymiai intensyvesnis ir pradedantiesiems nerekomenduojamas, kadangi techninės analizės atlikimas, skaičiavimai ir prekybinio sprendimo priėmimas ribotame laikotarpyje reikalauja automatizmo. Priešingu atveju, didelė dalis judėjimo bus praleista arba sprendimai bus priimti nepagrįsti, spėliojant arba bus valdomi emocijų. Neužmirškime, kad netreniruota jauno treiderio psichika, esant didelei įtampai, yra spaudžiama lekiančių pro akis pokyčių, jums nuolat reikia kažką keisti – perbraižyti bangas, pernešti tinklus, keisti palaikymo ir pasipriešinimo lygius, kanalus ir t.t. Tai yra, žmogus nuolat yra streso būsenoje, o patirties, kuri padėtų jį įveikti, nepakanka. Todėl apie pasvertus sprendimus ir kalbos būti negali.
H1 – tai dar ne ilgasis periodas, kurio bangos užlieja pradedančių treiderių depozitus, kaip upių valteles, bet jau ir ne trumpasis. Kapitalo valdymo metodus, naudojamus vienam sandėriui, aš skirstau į trendinius ir netrendinius (fletas arba trumpas periodas). Pradžiai panagrinėkime trendinį metodą.
 
Taigi, suformuluokime sąlygas. Turime pradinį depozitą 1000  USD ir 1:100 kreditinį petį.
 
1. Valiutinė pora – EUR/USD;
2. Prekiaujame valandiniame grafike (h1);
3. Dirbame su viena pozicija;
4. Dedame stop-loss, galima traling stop (darbas su lock‘ais – atskira tema);
5. Pelną fiksuojame pagal take-profit;
6. Naudojamas pelno ir nuostolio santykis – 1,5/1;
7. Leidžiamo nuostolio dydis - 5%  nuo depozito (50$);
8. Prekybos strategija paprasta ir patikima – ieškome įėjimo ties pirmos bangos viršūnės pramušimu po korekcijos.
 
Gana suprantamai situacija vystėsi nuo 2008 m. sausio 14 iki 18 dienos.
Pasikartosiu, situaciją parinkau specialiai supaprastintą, kadangi šiame straipsnyje mokomės pinigų valdymo dėsnių, o ne techninės analizės plonybių ar strategijos šlifavimo.
 
Piešinyje matome, kad 2008 m. sausio 14-15 dienomis vyko trendas.

 

 kapitalo valdymas forex rinkoje


 
Н1 periode buvo suformuota figūra „dviguba viršūnė“ ir kaina apsisuko judėjimui žemyn.

Turime H1 lygio bangą žemyn ir korekciją jos atžvilgiu. Ką mums tai duoda:
1. MF pivotas  = 1,4776
2. Atitinkamo lygio kylančios bangos dugnas = 1,4760
3. Korekcijos viršūnė  = 1,4858
 
Nusprendžiame, kad įeidinėsime į rinką pagal mūsų suformuotas prekybos sąlygas po 1 bangos viršūnės pramušimo. Tačiau, kadangi 1-ma banga nenusileido žemiau už paskutinės kylančios bangos dugno, tai saugiau bus vis tik palaukti šio dugno pramušimo, t.y. 1,4760 lygio (FZR pagal MF sistemą).
Atimkime 3 punktus (paprastai nuo 2 iki 5), kad išvengtume atsitiktinio orderio suveikimo ir turime įėjimo tašką = 1,4757. Kol kas, beje, visa tai buvo techninės analizės elementai. Kiekvienas čia gali naudoti savo mėgstamus instrumentus ir metodus.
O štai toliau mes patenkame į sandėrio (pozicijos) MM atsakomybės lauką.

Išėjimo iš sandėrio vieta pagal stop loss – korekcijos viršūnė. Galima dar konservatyviau – pirmos bangos pradžia. Tačiau, pirma, toks stopas dedamas dažniausiai tada, kai įeinama iš rinkos (iš karto po korekcijos) ir, antra, tai nesusiję betarpiškai su MM, todėl visų galimų variantų čia nenagrinėsime. Taigi, išėjimo pagal stop-loss taškas 1,4858 + 5p = 1,4863 (5 punktus pridedame išėjimui, nes nesėkmės atveju, jeigu pririeks užsidaryti, tai uždarymas vyks pagal ask kainą, todėl būtina pridėti spredą).

Apskaičiuokime 1 punkto vertę: 1p = 50$/(1,4863-1,4757) = 0,47$.

T.y. kiekvienam kainos judėjimo prieš mūsų poziciją punktui mes galime sau leisti prarasti ne daugiau kaip 0,47$.
Šiuo atveju mūsų pozicija (lotas) maksimaliai gali sudaryti ne daugiau kaip 0,47х100 p = 47. Turint omenyje, kad įvairiuose DC minimalus loto dydis skiriasi, apsistosime ties vienu labiausiai paplitusių miniforekse - 10$, ir atidarysime poziciją, suapvalindami iki 0,05 loto (eurais), t.y. įeisime į sandėrį su 50х1.45(einamasis kursas) =72,5$.

Tai ir yra pirma ir pati svarbiausia (bet ne vienintelė) MM užduotis – nustatyti rizikos dydį sandėryje, o taip pat apskaičiuoti, su kokia suma galima sau leisti įeiti. Visa kita – tai  prekybos strategija pagal mūsų nustatytas sąlygas: įėjimo taškas = 1,4757-1,5*(1,4863-1,4757) =1,4598.

Išstatome mūsų apskaičiuotą atidėtą orderį sell-stop ties 1,4757 su stopu ties 1,4863 ir profitu ties 1,4598 ir viskas, daugiau „rankomis liesti negalima!“. Pirmas ir pats svarbiausias žingsnis, įsisavinant Money Management, padarytas. Paprasta? O dabar pabandykite savarankiškai atlikti 10-15 sandėrių, nepažeisdami nei vieno punkto. Atidirbkite šias taisykles ir niekada jų nepažeiskite. Jeigu įdomu, kuo baigėsi šis konkretus sandėris pavyzdyje, galite pamatyti brėžinyje. Šįkart jis užsidarė pelningai, duodamas 159 punktus (+74,7$) trečiadienį, 2008 01 16  vakare.  Jums to atrodo per mažai? Patikėkite, per tris dienas priauginti kapitalo 7,47% nuo depozito – tai labai geras rezultatas. Realiai, ilgalaikėje perspektyvoje, vidutinis augimo procentas bus žymiai mažesnis, tačiau apsaugok jus Dieve bandyti jį pakelti padidintos rizikos priėmimo būdu, t.y. nepateisinamu pozicijos didinimu ar stopo patraukimu, kainai judant prieš jūsų poziciją.
Protingas klausimas: ar buvo galima gauti stopą? Be abejo taip, kaip šiame sandėryje, taip ir kituose. Ir būtinai gausime. Bet... mes turime depozito atsargą daugeliui sandėrių, o kadangi Prekybos sistemos matematiniai lūkesčiai visuose sekančiuose sandėriuose bus teigiami, ir mes niekada nerizikuosime daugiau kaip 5% (su sąlyga, kad nesame iš fatališkai nesėkmingų žmonių kategorijos), depozitas po sandėrių serijos visuomet augs. Be abejo, tik tokiu MM neapsiribojama. Ar galima nagrinėtame pavyzdyje būtų gauti daugiau pelno? – be abejo, galima. O nedidinant tuo pačiu rizikos daugiau kaip 5% nuo depozito? – taip pat galima. Tačiau iš pradžių reziumuokime tai, apie ką kalbėjome, ir visam laikui įsiminkime, kad viršyti leistiną mūsų prekybos sistemos riziką -  tiesiog neįmanoma. Grįžtant prie mūsų pavyzdžio, palyginkime tai su kariu, kuris, norėdamas pašalinti priešų snaiperį, išlindo iš savo slėptuvės ir apžiūrinėja medžių viršūnes. Patikėkite, abiem atvejais pabaiga bus maždaug vienoda, tai tik laiko klausimas. Arba, kaip sakė Robert Balan knygoje „Elioto bangų principas:  priedas Forex rinkai“: "Kieti analitikai, nenaudojantys kapitalo valdymo metodų, kai kada gali padaryti labai daug pinigų, bet kai jie suklysta, jie sugrąžina visus pinigus atgal – ir netgi dar daugiau“.

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.