Ar įmanoma sukurti automatizuotą prekybos sistemą, kuri dirbtų geriau už treiderį Forex rinkoje?

 

2005 m. pradžioje Masterforex-V 1 knygoje „Meistriškumo paslaptys Forex rinkoje arba ko B. Williamsas, E. Naimanas ir kt. nepasakojo apie Forex“ buvo parašyta: ne, neįmanoma sukurti automatizuotos prekybos sistemos, kuri prekiautų geriau už treiderį Forex rinkoje.

Dabar, naudojantis klasikinės techninės analizės algoritmu, pateikiame paaiškinimą:

  • nėra išspręsta pagrindinė techninės analizės problema – fleto perėjimas į trendą ir atgal, t.y. klasikinėje techninėje analizėje nėra patvaraus fundamento tolimesniam vystymuisi;
  • bandymai išspręsti šią problemą per techninės analizės klasikų taikytus tikrojo ir netikrojo fleto pramušimo kriterijus visiškai sužlugo;
  • todėl 99,9% „sėkmingų“ ir „pelningų“ prekybos sistemų (asmeninių PS arba optimizuotų B. Williamso, Schwagerio, Demarko, Elderio sistemų ir kt.), kurias galite rasti Internete, yra mitas arba apgaulė, jei jose nėra išspręsta pagrindinė techninės analizės problema:

a) tai trendas – ir treideriui būtina šioje atkarpoje „leisti pelnui tekėti“;

b) čia fletas – trumpos pozicijos priešinga kryptimi nuo pramušto fleto lygio;

  • praktikoje panašios automatizuotos prekybos sistemos sudaromos, pratestuojant jas ant istorinių kotiruočių ir panaudojus vos vieną ar du kriterijus (pavyzdžiui, žvakių išsidėstymas žemiau/aukščiau nustatyto slankiojo vidurkio arba dviejų vidurkių susikirtimai, arba slankiųjų vidurkių ir osciliatorių sintezė);
  • visų tokių stebuklingų automatizuotų prekybos sistemų rezultatas vienodas – dėsningas ir logiškas prekybos depozito praradimas;
  • pacituosim patyrusį programuotoją-moderatorių iš Masterforex-V Akademijos, kuris susikūrė sau automatizuotą prekybos sistemą, nešančią didžiulį pelną, tačiau jis puikiausiai žino, kad yra taškas, kuriame jo sistema pradės nešti nuostolius.

Citata (Yuraz @ 12.8.2007, 13:36)

Yra automatizuotų prekybos sistemų – pelningai dirbančių tam tikruose laiko intervaluose. Pavyzdžiui, aš parašiau programą porai GBP/JPY, kuri dirbdama su šia pora nuo 2001 m. iki 2007 m. iš 50k padarė 4 milijonus, priklausomai nuo rizikos ir MM. Tačiau!!! Ji dirbo istorijoje. Mano realioje sąskaitoje šitas padėjėjas dirba tik nuo metų pradžios ir vien tik perka porą, įskaitant ir nuosmukį Kinijoje. Paprastas dėsningumas – dabar sistema dirba, tačiau praeis pora mėnesių ar metai ir ji taps nepelninga. Įvyks metinių trendų lūžis poroje – dėsningumas nustos veikti. Kol EURAS, SVARAS, JPY eina į viršų, šis dėsningumas veikia. Aš turiu mintyje ne M1 H1, o W1- MN1+ metiniai trendai. Atsuktuvu galima pabandyti įkalti vinį – tačiau geriau bus, jei iš įrankių dėžės išsitrauksime plaktuką ir, jeigu pora eina į viršų, tai jokiu būdu neleisiu AUTOMATUI JĄ PARDAVINĖTI!

Dar kartą įdėmiai perskaitykite patyrusio treiderio ir programuotojo nuomonę ir pabandykite suprasti:

  • kokia logika (metodika) naudojama jo sukurtoje automatizuotoje prekybos sistemoje, atnešusioje pelną?
  • kodėl šita sistema laikui bėgant nustos veikusi ir taps nuostolinga?
  • kaip rasti pelningos automatizuotos prekybos sistemos parėjimo tašką į nuostolingą ir laiku spėti pakeisti nustatymus?

Citata (Azat @ 26.8.2007, 18:33)

Bet kuri PS turi neigiamų periodų. Automatizuotos prekybos sistemos – atskiras atvejis. Rinka kintanti, PS orientuojasi į nustatytą modelį. Modelis (bet kuris) pirmiausia charakterizuojamas tolerancija ir apribojimais. Joks fiksuotas algoritmas neduos 100% pataikymo.

Citata ( Zhunko @ 2.9.2007, 12:21)

Tai todėl, kad beveik visose automatizuotose prekybos sistemose naudojami esminių rinkos dėsnių padariniai, o ne patys dėsniai. Dar nepažįstu nei vieno programuotojo, kuris sugebėtų apimti visą rinkos paveikslą. Be šito bet kuris automatas pasmerktas nupilti depozitą.

  • pamąstykite savarankiškai, ties kokių užduočių sprendimu DABAR dirba minėti Masterforex-V Akademijos programuotojai?
  • kodėl šitas klausimas apie automatines prekybos sistemas buvo įtrauktas į techninės analizės algoritmo dalies skyrių apie trendo perėjimo į fletą ir atgal?

Nauji Forex rinkos indikatoriai ir patarėjai – žr. Akademijos sub-forumą – Automatizacija, indikatoriai, programų kūrimas prekybai finansų rinkose > Forex indikatoriai http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=24

Tai

  • skaitmeniniai indikatoriai;
  • prekybos sistemų indikatoriai;
  • Fibo lygių indikatoriai;
  • kanalų indikatoriai;
  • indikatoriai, pagaminti ant ADX bazės;
  • Elioto bangų indikatoriai;
  • FanSimple indikatoriai;
  • slaptos divergencijos indikatoriai;
  • valiutų porų paros ir sesijinio volatilumo indikatoriai

ir kt.

Klausimas-užuomina:

Aukščiau paminėti indikatoriai yra prieinami visiems Masterforex-V forumo lankytojams.

Klausimas – kurie indikatoriai nėra pateikiami laisvam parsisiuntimui ir aptarimui ir jais gali naudotis tik Akademijos Masterforex-V klausytojai?

Masterforex-V prekybos sistemos užuominos ir klausimai,  sprendžiant fleto perėjimo į trendą klausimą:

1. pradėkite prekybą Forex rinkoje tik tada, kai:

  • sugebėsite išspręsti fleto perėjimo į trendą ir atgal problemą, kaip tai yra padaryta prekybos sistemoje Masterforex-V;
  • sėkmingai ir pelningai prekybai Forex rinkoje be bazinių teorijos klausimų (fleto perėjimas į trendą ir atvirkščiai, tikrasis ir netikras  lygio pramušimas ir t.t.) reikalinga kasdieninė praktika. Akademijoje Masterforex-V įvestas kriterijus be klaidų praeiti bent kelis VIDUTINIO periodo H1-H4 trendus demo sąskaitoje prieš pereinant į realią.

2. Padėjėjų (Expert Advisor), automatizuotų prekybos sistemų ir indikatorių kūrimas. Jei neįmanoma sukurti automatizuotos prekybos sistemos, tuomet:

  • kas įmanoma, būtina ir naudinga iš naujų programinių produktų sėkmingai prekybai?
  • šių programinių produktų vaidmuo ir vieta jūsų sėkmingoje prekybos sistemoje;

Ar dar yra tikinčių, kad:

  • VISAS techinės analizės fundamento mįsles, kurių neįveikė J. Murphy, A. Elderis, D. Schwageris, K. Luca, E. Naimanas ir kt., sugebėjo išnarplioti programuotojas NEtreideris?
  • paskui šitas programuotojas NEtreideris sugebėjo sujungti kelis sudėtingus know-how į VIENĄ programinį produktą, kurį parduoda visiems treideriams naujokams?

3. pagal klasikinės techninės analizės algoritmą – kai jums yra suprantamas klasikinės techninės analizės fundamentas ir šito fundamento silpnosios pusės – toliau mes peržiūrėsime:

  • kaip techninės analizės klasikai išsisuko iš bendrųjų (bazinių) savo techninės analizės postulatų neišmanymo klausimo;
  • kaip tos problemos lengvai ir suprantamai išsprendžiamos prekybos sistemoje Masterforex-V (todėl, kad jos išspręstos ir KASDIEN Akademijos klausytojų yra tikrinamos einamojoje prekyboje jau kelis metus – baziniai fleto perėjimo į trendą ir atgal, bei tikrojo ir netikrojo lygių pramušimo elementai ĮVAIRIUOSE perioduose);
  • aiškinamaisiais tikslais toliau bus pateiktas TA algoritmo papildytas paveikslas, kurį jau matėte puslapio viršuje.

 

Klasikinės techninės analizės algoritmas

 

Masterforex-V apie pelningos prekybos sistemos sudarymą:

1. Tikimės, jums jau yra aiškus klasikinės techninės analizės algoritmo fundamentas.

Prieš skaitydami kitą knygos dalį, susimąstykite:

  • kurios dalys galėtų būti aukščiau nurodytos grandinės pratęsimas, apie kurias taip pat yra rašę daugybė techninės analizės klasikų;
  • kodėl šios dalys – senosios techninės analizės aklavietė? Kaip šios aklavietės patvirtinimas ir loginė pasekmė – paimkite 10 bet kokių klasikinės techninės analizės knygų (Murphy, Naimano, Elderio, Schwagerio) ir pabandykite tarp jų rasti 10 skirtumų (kaip vaikiškame dėmesingumo žaidime) – tiesa, šios visos knygos bus panašios viena į kitą, tiek pagal dėstymo logiką, tiek pagal vienas kito klaidų kartojimą. Panašūs dalykai bet kokiame moksle vyksta tik tada, kai jis atsiduria aklavietėje ir mažai ką gali duoti treideriui (prasilošusių treiderių skaičius šioje Forex rinkoje visada vienodas ir tada prieš 10-15 metų, kai jos buvo parašytos “būtinosioms studijoms“, tai tas pats skaičius liko ir dabar).

2. atsakymus į šituos ir kitus klausimus rasite kitose 2 knygos dalyse. Jose:

  • techninės analizės algoritmo pratęsimas, kuriame bus nurodytos jo silpnosios vietos ir jos pakeistos į patikimas naujoje Masterforex-V techninėje analizėje.

3. tokių veiksmų tikslas:

  • nustatyti techninės analizės algoritmą (atitinkamai ir pelningos prekybos sistemos sukūrimo logiką);
  • aptikti ir pakeisti silpnuosius klasikinės treidingo techninės analizės elementus;
  • susikurti savo prekybos sistemos algoritmą KASDIEN tikrinant jį einamojoje prekyboje (kaip tai kasdien nuo 2005 m. daroma Akademijoje Masterforex-V, kur mokosi klausytojai daugiau kaip iš 40 pasaulio šalių).

Kviečiame šią knygos dalį aptarti atviroje Masterforex-V Akademijos forumo dalyje

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.