Klasikinės Forex rinkos analizės prekybos sistemų neveiksmingumo statistika

 

Jeffrey Owen Katz D.L McCormick knygoje „Prekybos sistemų enciklopedija“ atliko nepriklausomą populiariausių prekybos sistemų statistinę analizę.

Analizės rezultatus lentelės pavidalu apipavidalino Masterforex-V Akademijos klausytojai.

prekybos sistemų analizė

 


3 paradoksas. „Money Management“, kaip klasikinės techninės treidingo analizės gelbėjimosi ratas

 

  • išeitį iš šios „keblios“ situacijos  treidingo klasikai surado ne pelningų ir nuostolingų sandėrių analizėje (kuo skiriasi 40% sėkmingų sandėrių nuo 60% nesėkmingų),... o „pinigų valdyme“ (bendras pelnas turi viršyti bendrą nuostolį).

Masterforex-V „pelningų“ ir „nuostolingų“ klasikinės techninės analizės prekybos sistemų algoritmo šablonas

Treidingo klasikoje pelninga prekybos sistema – tai visai ne tai, ko tikisi dauguma treiderių. Pelninga prekybos sistema - tai:

  • klasikų gebėjimas iš 30-40% pelningų sandėrių išspausti pelną, kuris padengs 60-70% kitų sandėrių nuostolius (o ne vien tik tai pelningi sandėriai).

pelninga prekybos sistema

 

  • O jei klasikiniam treideriui nepavyksta išlaikyti šio pelningų/nuostolingų sandėrių santykio? Tada jo prekybos sistema automatiškai pereina į nuostolingų prekybos sistemų grupę.

nuostolinga prekybos sistema


4 paradoksas. Požiūris į klasikinę techninę analizę.... pačių klasikų požiūris visiškai ne toks, kokį įsivaizduoja dauguma treiderių


Paradokso esmė:

  • treidingo klasikų nesėkmingų sandėrių kiekis dar didesnis nei 60% (prie sistemos netobulumo prisideda žmogiškasis faktorius);
  • treidingo klasikai apie tai žino,... bet nenori, kad apie tai sužinotų treideriai. Prekybos sistemų problemų jie nesistengia spręsti, analizuodami savo ir pasenusios techninės analizės klaidas.

Citata.
Victor Niederhoffer „Biržos spekulianto universitetai“. Aštunta dalis.
„Kai tik kainos pradėdavo greitai smukti, jis iškart pradėdavo pardavinėti fjūčersus „S&P500“. Po to, kai jis atliko 12 nuostolingų sandėrių iš eilės, jo kapitalas sumažėjo 80%. Aš patariau jam sumažinti rizikos laipsnį: ne pardavinėti fjūčersus, o pirkti opcionus pardavimui. Blogiausiu atveju, jei opcionai bus nenaudingi, tai daugiausia, ką jis praras, – tai sumokėtą premiją už opcioną. Jis pakluso ir pradėjo pirkti pardavimo opcionus. Jis atliko tokius sandėrius 6 kartus iš eilės – visi 6 buvo nuostolingi. Galų gale aš pasiūliau jam padaryti pertrauką – laikinai išeiti iš žaidimo.“

Citata.
Aleksandras Elderis. Prekyba su dr.Elderiu: biržos žaidimo enciklopedija.
„Dauguma naujokų ateina į rinką su nepakankamu kapitalu. Rinkoje yra daug triukšmo – atsitiktinių svyravimų. Smulkiam treideriui patekus į „triukšmingą“ periodą, nepakanka rezervo, kad jis tą periodą galėtų pralaukti.
Tik sukaupęs savo sąskaitoje sumą, artėjančią prie šešiaženklės, aš pradėjau dirbti pelningai.

Techninė analizė - iš dalies mokslas, iš dalies - menas. Ji naudoja objektyvius kompiuterinius metodus, kad atsektų minios psichologiją, kuri niekada nebūna visiškai objektyvi.
Kodėl beveik visi praranda pinigus, prekiaudami dienos bėgyje? Todėl, kad dienos kanalai nebūna pakankamai platūs, kad galima būtų gauti pelno.
Aukštas išsilavinimo lygis dažnai veda į nepakankamą lankstumą ir trukdo prekiaujant. Kodėl tiek daug daktarų ir advokatų praranda pinigus biržoje? Tikrai ne dėl to, kad jiems trūksta smegenų.
Rinkos gyvena neapibrėžtumo atmosferoje. Jokio apibrėžtumo, vien tik tikimybės.

Citata.
Tom Demark. Techninė analizė – naujas mokslas.
„Kiek aš žinau, iki šiol nebuvo sukurta metodika, leidžianti įvertinti kainos proveržio tikrumą.“

Citata.
D.Schwager „Techninė analizė. Pilnas kursas“.
„Techninė analizė – tai mokslas ir menas kartu.“

Citata
John Murphy „Fjūčersų rinkų techninė analizė: teorija ir praktika“.
„Kaip ir daugelyje kitų rinkos analizės sričių, čia teisingiausia yra pasitikėti savo patirtimi ir nuojauta. Ginčijamuose klausimuose šios savybės – jūsų geriausi patarėjai.“

Citata.
Eric Naiman. Mažoji treiderio enciklopedija.
„Nelaikykite savęs rinkos genijumi, net jeigu taip iš tikrųjų ir yra, nes net ir genijus gali ryte atsikelti „ne ta koja“ ir pridaryti daugybę kvailysčių. Fundamentinės ir techninės analizės pagrindų žinojimas įtakoja tik mažą sėkmingų sandėrių dalį. Jūs galite gauti puikų rezultatą pelningų/nuostolingų sandėrių santykio atžvilgiu, ir tuo pačiu pastoviai būti nuostolyje.
Pavyzdžiui, jei aštuoni iš dešimties jūsų sandėrių yra pelningi, o tik du iš dešimties nuostolingi – jus drąsiai galima vadinti geru analitiku. Bet jei bendras rezultatas yra nuostolingas, tai jūsų veikla yra nuostolinga, nors jūsų analitiniai sugebėjimai yra puikūs. Tokiu atveju, jūsų negalima vadinti geru treideriu. Nes geras treideris moka ne tik analizuoti rinką, bet ir valdo savo pozicijas taip, kad pelnas visada viršija nuostolį.“

Atidžiai perskaitėte?

Išverčiu į lietuvių kalbą šių ir daugelio kitų treidingo klasikų pasisakymų esmę, kurių demagogijoje  ir yra paslėptas pačių klasikų „senosios“ techninės analizės supratimo lygis.

 

Naujokas pradeda nagrinėti prekybos klasikų knygas:

  • kad galėtų išmokti, kur garantuotai (ar su 80-90% tikimybe) galima atidaryti buy arba sell sandėrį;
  • po tokio techninės analizės nagrinėjimo jis, savaime suprantama, pradės nagrinėti pinigų valdymą, kad, remiantis sandėrių statistika ir patirtimi (sukaupta demo sąskaitoje), galėtų apsispręsti, kokią sandėrių atidarymo taktiką jis pasirinks ir koks bus sandėrio dydis.

 

Prekybos klasikai vietoje to, kad duotų treideriui beveik garantuotas sandėrių atidarymo/uždarymo metodikas:

  • iš pradžių šimtuose savo knygų puslapių pateikia vis tą pačią besikartojančią medžiagą apie klasikinę techninę analizę – daugybė „galvų ir pečių“, bangos, pobangės, fraktalai, divergencijos, simetriniai/nesimetriniai trikampiai, vėliavos, vimpelai, pleištai, stačiakampiai, kanalai ir t.t.;
  • po to, kai naujokai beprasmiškai bando taikyti šias techninės analizės metodikas, treidingo klasikai rašo...- kam treideriui 80% pelningų sandėrių? Kad galėtų tapti geru analitiku? Jei nori tapti geru treideriu, o ne analitiku, – mokykis ne šito, o... psichologijos ir pinigų valdymo meno. Tau bus nesvarbu, koks tavo pelningų ir nuostolingų sandėrių santykis, jei nors vienas iš tavo sandėrių padarys labai didelį pelną.
  • ir iš viso, „aukštas išsilavinimo lygis veda prie nelankstumo ir trukdo biržos žaidime“ (Elder) ir „teisingiausia yra pasitikėti patirtimi ir nuojauta, jie yra jūsų geriausi patarėjai“ (John Murphy).

Kaip galima įvertinti panašią demagogiją?

Vietoje to, kad „daktarams ir advokatams“ sąžiningai pasakyti:

  • kad treidinge, skirtingai nuo medicinos ir teisės, nėra atrastos tikslios analizės taisyklės. Todėl 97% treiderių depozitų „letalinė pabaiga“ yra neišvengiama (daktarai iškart suprastų tokio „mokslo“ išsivystymo lygį, suprasdami tikrąją Elderio žodžių prasmę, kad šiame „moksle“ „nėra jokio apibrėžtumo, o vien tik tikimybės“);
  • vietoje to, Elderis daro išvadą, kad kalti... patys juristai ir daktarai, nes jų išsilavinimo lygis yra per aukštas ir trukdo jiems dirbti.

Kuriame dar „moksle“ yra taip, kad kuo didesnis išsilavinimo lygis, tuo blogiau?

Blogiau kam? Treideriui „klasikui“, kuriam žmonės su aukštuoju išsilavinimu anksčiau ar vėliau užduos klausimus:

  • kas tai per mokslas, kad čia nėra jokių tikslių taisyklių? Metodikos iš pat pradžių yra teisingos tik 40% atvejų ir padeda tik 1-3% treiderių pasaulyje?
  • kaip įmanoma per kelias jūsų seminaro dienas (pas Elderį Meksikoje) patekti į 3% geriausių pasaulio specialistų (kodėl daktaras, inžinierius, teisininkas mokomi žymiai ilgiau?)

Įdomu, kurioje dar srityje:

  • 60% ir daugiau nesėkmių laikoma klasikinio mokslo fundamentu?
  • Forex rinkos naujokai žino apie tai, kad 60% metodikos, kurią jie nagrinėja, yra iš pat pradžių klaidinga?

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.